S&P 500 Backtesting – Buy and Hold vs. AVALON
Was ist der AVALON-Backtester?
Der kostenlose AVALON-Backtester gibt Ihnen einen Überblick, wie sich Ihr Investment mit der AVALON S&P 500 Future Trading Strategie gegenüber einer S&P 500 Buy and Hold-Strategie in der Vergangenheit entwickelt hätte.
Viele professionelle Anleger verwenden den S&P 500 Aktienindex als Vergleich für ihr Portfolio. Daher finden Sie im AVALON-Backtester die entsprechenden Äquivalenzwerte für eine S&P 500 Buy and Hold-Strategie.
Nutzen Sie verschiedene Zeiträume, um zu sehen, wie sich Ihr Kapital in guten oder schlechten wirtschaftlichen Zeiten entwickelt hätte. Ändern Sie Ihr Startkapital.
Arbeiten Sie mit verschiedenen Risikowerten, um die Auswirkungen auf Ihren Gewinn zu sehen. Berücksichtigen Sie nicht nur den Gewinn, sondern auch den Rückgang Ihres Kapitals (Drawdown) innerhalb der Periode oder einzelner Trades. Verwenden Sie die Chartansicht, um Perioden oder Handelsgeschäfte grafisch darzustellen. Vergleichen Sie die AVALON-Strategie mit der Kauf- und Haltestrategie des S&P 500 Index in der Chartansicht.
Testen Sie jetzt die AVALON S&P 500 Future Trading Strategie!
Hilfe AVALON-Backtester Eingabe Parameter
Instruments:
Wählen Sie zwischen dem E-Mini S&P 500 Future und dem Micro E-Mini S&P 500 Future. Der E-Mini geht auf das Jahr 2005 zurück. Der Micro E-Mini bis 2019.
Um die Backtest-Perioden bis 1962 zu verlängern, bieten wir die E-Mini und Micro E-Mini Simulation an. Sie basieren auf dem zugrunde liegenden Standard & Poor’s 500 Aktienindex und gehen bis ins Jahr 1962 zurück. Da die Futures auf dem S&P 500 Aktienindex basieren, eignet sich die Simulation sehr gut, um die AVALON S&P 500 Future Trading Strategie in früheren Perioden zu testen.
Reinvest:
Wählen Sie, ob Sie Ihre Gewinne nach jedem Trade reinvestieren möchten. Wenn Sie Ihre Gewinne reinvestieren, können Sie beim nächsten Trade weitere Kontrakte dazukaufen. Dies bedeutet in der Regel, dass Sie in kürzerer Zeit höhere Gesamtgewinne erzielen können. Es erhöht aber auch den Verlust im Falle von Fehltrades.
Tax:
Wählen Sie Ihren Steuersatz. Die Steuer wird am Anfang jeden Jahres abgezogen. Verluste werden nicht auf das nächste Jahr vorgetragen.
Profit/Risk
AVALON berechnet die Positionsgröße in Abhängigkeit vom Absolutedrawdown single trade. Dies ist der größte Rückgang innerhalb eines Trades während der Backtesting Periode von 1962 bis heute. Er beträgt 11%. Trader, die davon ausgehen, dass diese Werte auch in Zukunft nicht überschritten wird, wählen das Profit/Risk Verhältnis „High“. Trader, die einen Kurs-Rückgang erwarten, der den Wert von 11% überschreitet, haben die Möglichkeit, ein Profit/Risk Level zu wählen, das über diese Werte hinaus geht. Bei jeder Einstellung wird immer die maximale Anzahl von Kontrakten berechnet, die mit diesen Werten, unter Berücksichtigung der aktuellen Margin-Anforderungen, möglich sind.
| Profit/Risk | Absolute drawdown single trade | Stop-Loss | Max. Verlust des Tradekapitals | Wurde ein Stop-Loss im Zeitraum 1962-heute ausgelöst? |
| High | 11% | 11% | ~64% | Nein |
| Medium | 20% | 20% | ~76% | Nein |
| Medium/Low | 30% | 30% | ~83% | Nein |
| Low | 40% | 40% | ~86% | Nein |
Je höher der von Ihnen gewählte Prozentsatz ist, desto weiter kann der Kurs gegen Sie laufen. Für diese zusätzliche Sicherheit können Sie weniger Kontrakte kaufen, weil Sie mehr Margin hinterlegen müssen. Dadurch verringert sich Ihr Gewinn. Andererseits bleiben Sie länger im Trade und können auch Phasen überstehen, die den maximalen Stop-Loss der Vergangenheit übersteigt.
Wenn ein Stop-Loss ausgelöst wird, werden Verluste realisiert. Je weiter dieser Stop entfernt ist, desto höher sind die Verluste. Auf der anderen Seite nimmt damit auch die Wahrscheinlichkeit ab, dass der Stop-Loss ausgelöst wird.
Falls ein Kursrückgang dennoch das von Ihnen gewählte Profit/Risk Level überschreitet, verwendet AVALON Stop-Loss Order um das Kapital, dass Sie nicht für den aktuellen Trade nutzen zu schützen.
Die Funktion „Auto“ passt den Profit/Risk Level automatisch dem Bruttogewinn an. Siehe folgende Tabelle.
| Bruttogewinn | Profit/Risk |
| <100.000 | High |
| >100.000 | Medium |
| >500.000 | Medium/Low |
| >1.000.000 | Low |
Margin:
Wählen Sie einen Prozentsatz für die angewendete Margin. Die für den E-Mini und den Micro E-Mini zu hinterlegende Margin wird von der Chicago Mercantile Exchange (CME) festgelegt und täglich von den jeweiligen Brokern übernommen. Der Wert liegt in der Regel bei etwa 5%, kann aber bei höherer Marktvolatilität steigen. Siehe CME:Group Margins
StartCapital:
Wählen Sie das Anfangskapital, das Sie in die AVALON-Strategie investieren möchten. Es ist wichtig, zu bedenken, dass unter bestimmten Umständen 100% dieses Kapitals trotz des großen Renditepotenzials verloren gehen kann.
Investieren Sie daher nur Kapital, das Sie nicht für Ihren Lebensunterhalt oder Ihren Ruhestand benötigen!
From:/To:
Geben Sie das Anfangs- und Enddatum der Backtest-Periode ein. Das minimale Startdatum wird je nach ausgewähltem Instrument und Marktdaten-Verfügbarkeit automatisch gesetzt. Verwenden Sie für längere Zeiträume die Simulationsinstrumente.
Hilfe AVALON-Backtester Summary
NetProfit:
Der Nettogewinn berücksichtigt die Steuern während der Backtest-Periode. Jede Backtest-Periode besteht aus mindestens einem oder mehreren Trades.
Net average yearly return:
Die durchschnittliche jährliche Rendite inklusive Steuerabzug. Oder auch CAGR Compound Annual Growth Rate genannt.
Mean leverage:
Mean leverage zeigt die durchschnittliche Hebelwirkung, die während der Backtest-Periode angewendet wurde.
Max. drawdown:
Der max. drawdown gibt den maximalen Rückgang des Bruttogewinns von einem realisierten Gewinnspitzenwert innerhalb der Backtest-Periode an. Das verwendete Anfangskapital wird in die Berechnung einbezogen. Der Wert wird jeweils nach Ende des Trades berechnet.
Abolute drawdown:
Der absolute drawdown zeigt an, um wie viel Prozent das investierte Anfangskapital während der Backtest-Periode zurückgegangen ist. Der Wert wird jeweils nach Ende des Trades berechnet.
Hilfe AVALON-Backtester Details
Profit factor:
Der Profit factor ist der Bruttogewinn, geteilt durch den Bruttoverlust innerhalb der Backtest-Periode.
Percent profitable:
Diese Kennzahl wird berechnet, indem die Anzahl der erfolgreichen Trades durch die Gesamtzahl der Trades während der Backtest-Periode geteilt werden.
Max. drawdown points:
Die max. drawdown points zeigen die maximale Abnahme der Punkte von einer realisierten Gewinnspitze innerhalb der Backtest-Zeitspanne an. Der Wert wird jeweils nach Ende des Trades berechnet.
Diese Art der Berechnung kommt im Strategy Analyzer des NinjaTraders zum Einsatz.
Absolute drawdown single trade:
Absolute drawdown single trade points zeigt an, um welchen Prozentsatz das in einen einzelnen Trade investierte Kapital zurückgegangen ist. Der Prozentsatz des Trades mit dem höchsten Rückgang wird angezeigt. Wenn dieser Wert unter den Stop-Loss fällt, wird die Position durch eine Stop-Loss-Order geschlossen. Der Wert wird innerhalb des Trades berechnet.
